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加拿大花岗岩房地产投资信托基金非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.90%
increased by 1.45%
1周
20.16%
increased by 1.71%
1个月
21.13%
increased by 2.68%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年8月20日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0377 | 5.26*** |
| αARCH | 0.1384 | 5.98*** |
| βGARCH | 0.8324 | 55.83*** |
| γ杠杆 | 0.0378 | 1.15 |
0.990
持续性67天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0377 | 5.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1384 | 5.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8324 | 55.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0378 | 1.15 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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