V-Lab
Summit酒店物业公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
28.43%
increased by 1.04%
1周
28.63%
increased by 1.24%
1个月
29.36%
increased by 1.97%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年2月9日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 94个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约94天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0458 | 4.03*** |
| αARCH | 0.1211 | 6.77*** |
| βGARCH | 0.8445 | 68.18*** |
| γ杠杆 | 0.0541 | 1.77* |
0.993
持续性94天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0458 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1211 | 6.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8445 | 68.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0541 | 1.77* |
持续性:
0.993
半衰期:
94天
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