V-Lab
Summit酒店物业公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
30.60%
decreased by 0.55%
1周
31.75%
increased by 0.60%
1个月
35.47%
increased by 4.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年2月9日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 33个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8892 | 5.26*** |
| αARCH | 0.0736 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.9059 | 57.41*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0078 | 1.66* |
0.979
持续性33天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8892 | 5.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0736 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9059 | 57.41*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0078 | 1.66* |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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