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Ryman酒店房地产股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.54%
increased by 0.51%
1周
16.94%
increased by 0.91%
1个月
18.30%
increased by 2.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年10月24日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8648 | 4.34*** |
| αARCH | 0.1027 | 8.85*** |
| βGARCH | 0.8774 | 66.28*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0223 | -1.07 |
| γ2 | 0.0413 | 1.35 |
| γ3 | -0.0458 | -2.25** |
| γ4 | 0.0633 | 3.56*** |
| γ5 | -0.0892 | -3.36*** |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8648 | 4.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1027 | 8.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8774 | 66.28*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0223 | -1.07 |
| γ2 | 0.0413 | 1.35 |
| γ3 | -0.0458 | -2.25** |
| γ4 | 0.0633 | 3.56*** |
| γ5 | -0.0892 | -3.36*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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