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加拿大梦办公房地产投资信托基金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.27%
decreased by 1.91%
1周
19.59%
decreased by 0.59%
1个月
22.05%
increased by 1.87%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年12月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0462 | 6.04*** |
| αARCH | 0.2328 | 9.17*** |
| βGARCH | 0.6560 | 21.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0701 | 1.35 |
| γ2 | -0.1264 | -1.46 |
| γ3 | 0.1916 | 3.40*** |
| γ4 | -0.2735 | -7.83*** |
| γ5 | 0.2815 | 6.72*** |
| γ6 | -0.2564 | -4.69*** |
| γ7 | 0.2604 | 3.99*** |
| γ8 | -0.3994 | -4.29*** |
0.889
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0462 | 6.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2328 | 9.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6560 | 21.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0701 | 1.35 |
| γ2 | -0.1264 | -1.46 |
| γ3 | 0.1916 | 3.40*** |
| γ4 | -0.2735 | -7.83*** |
| γ5 | 0.2815 | 6.72*** |
| γ6 | -0.2564 | -4.69*** |
| γ7 | 0.2604 | 3.99*** |
| γ8 | -0.3994 | -4.29*** |
持续性:
0.889
半衰期:
6天
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