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加拿大梦办公房地产投资信托基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
28.03%
decreased by 1.34%
1周
32.15%
increased by 2.78%
1个月
39.37%
increased by 10.00%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年12月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1215 | 6.38*** |
| αARCH | 0.2423 | 8.78*** |
| βGARCH | 0.6487 | 21.04*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1070 | 1.67* |
| γ2 | -0.1833 | -1.70* |
| γ3 | 0.1555 | 1.37 |
| γ4 | -0.0050 | -0.04 |
| γ5 | -0.2608 | -2.59*** |
| γ6 | 0.4284 | 4.80*** |
| γ7 | -0.4263 | -4.10*** |
| γ8 | 0.3204 | 3.62*** |
| γ9 | -0.1874 | -2.83*** |
| γ10 | 0.0343 | 0.83 |
0.891
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1215 | 6.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2423 | 8.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6487 | 21.04*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1070 | 1.67* |
| γ2 | -0.1833 | -1.70* |
| γ3 | 0.1555 | 1.37 |
| γ4 | -0.0050 | -0.04 |
| γ5 | -0.2608 | -2.59*** |
| γ6 | 0.4284 | 4.80*** |
| γ7 | -0.4263 | -4.10*** |
| γ8 | 0.3204 | 3.62*** |
| γ9 | -0.1874 | -2.83*** |
| γ10 | 0.0343 | 0.83 |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
房地产的其他零斜率曲线-GARCH模型分析