V-Lab
Ingenia老年社区集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
42.06%
decreased by 1.05%
1周
40.22%
decreased by 2.89%
1个月
35.73%
decreased by 7.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年11月29日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3729 | 6.57*** |
| αARCH | 0.1312 | 7.74*** |
| βGARCH | 0.7756 | 23.65*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.8934 | 11.34*** |
| γ2 | -1.4266 | -10.86*** |
| γ3 | 0.7101 | 6.80*** |
| γ4 | -0.3018 | -3.24*** |
| γ5 | 0.2868 | 3.47*** |
| γ6 | -0.1743 | -2.03** |
| γ7 | -0.0475 | -0.50 |
| γ8 | 0.0804 | 1.08 |
0.907
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3729 | 6.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1312 | 7.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7756 | 23.65*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.8934 | 11.34*** |
| γ2 | -1.4266 | -10.86*** |
| γ3 | 0.7101 | 6.80*** |
| γ4 | -0.3018 | -3.24*** |
| γ5 | 0.2868 | 3.47*** |
| γ6 | -0.1743 | -2.03** |
| γ7 | -0.0475 | -0.50 |
| γ8 | 0.0804 | 1.08 |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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