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Vinci Shopping Centers FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.03%
decreased by 0.22%
1周
10.69%
increased by 0.44%
1个月
11.75%
increased by 1.50%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月3日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7610 | 3.85*** |
| αARCH | 0.1211 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.7374 | 8.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.4130 | -1.62 |
| γ2 | 5.5723 | 2.37** |
| γ3 | -6.2235 | -3.88*** |
| γ4 | 4.6912 | 3.93*** |
| γ5 | -2.2611 | -1.93* |
| γ6 | 0.7429 | 0.57 |
| γ7 | -0.1868 | -0.14 |
| γ8 | 0.5873 | 0.34 |
| γ9 | -1.1623 | -0.72 |
| γ10 | 0.9640 | 0.96 |
0.858
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7610 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1211 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7374 | 8.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.4130 | -1.62 |
| γ2 | 5.5723 | 2.37** |
| γ3 | -6.2235 | -3.88*** |
| γ4 | 4.6912 | 3.93*** |
| γ5 | -2.2611 | -1.93* |
| γ6 | 0.7429 | 0.57 |
| γ7 | -0.1868 | -0.14 |
| γ8 | 0.5873 | 0.34 |
| γ9 | -1.1623 | -0.72 |
| γ10 | 0.9640 | 0.96 |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
房地产的其他零斜率曲线-GARCH模型分析