V-Lab
Vinci Shopping Centers FII非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.78%
decreased by 2.54%
1周
12.08%
decreased by 3.24%
1个月
10.69%
decreased by 4.63%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.61 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.61 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0802 | 4.79*** |
| αARCH | 0.3264 | 9.37*** |
| βGARCH | 0.6255 | 15.00*** |
| γ杠杆 | 0.0057 | 0.11 |
| δ幂 | 0.6078 | 3.42*** |
0.889
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0802 | 4.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3264 | 9.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6255 | 15.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0057 | 0.11 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6078 | 3.42*** |
持续性:
0.889
半衰期:
6天
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