V-Lab
Vinci Shopping Centers FII非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.71%
decreased by 0.30%
1周
11.30%
increased by 0.29%
1个月
12.93%
increased by 1.92%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0465 | 3.62*** |
| αARCH | 0.1257 | 4.03*** |
| βGARCH | 0.8315 | 23.94*** |
| γ杠杆 | -0.0022 | -0.02 |
0.957
持续性16天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0465 | 3.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1257 | 4.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8315 | 23.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0022 | -0.02 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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