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Xior学生住宿公众有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.90%
decreased by 0.69%
1周
21.39%
decreased by 0.20%
1个月
22.79%
increased by 1.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月11日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1211 | 3.63*** |
| αARCH | 0.1023 | 6.55*** |
| βGARCH | 0.8513 | 39.26*** |
| γ杠杆 | 0.1540 | 0.83 |
0.954
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1211 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1023 | 6.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8513 | 39.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1540 | 0.83 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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