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Xior学生住宿公众有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.30%
decreased by 0.74%
1周
17.89%
decreased by 0.15%
1个月
19.93%
increased by 1.89%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月11日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0561 | 3.34*** |
| αARCH | 0.2128 | 9.53*** |
| βGARCH | 0.7752 | 31.72*** |
0.988
持续性58天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0561 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2128 | 9.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7752 | 31.72*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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