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加拿大RIOCAN房地产投资信托基金乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.84%
increased by 0.72%
1周
16.09%
increased by 0.97%
1个月
17.05%
increased by 1.93%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 153个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约153天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0208 | 1.91* |
| αARCH | 0.1846 | 12.03*** |
| βGARCH | 0.8109 | 80.64*** |
0.995
持续性153天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0208 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1846 | 12.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8109 | 80.64*** |
持续性:
0.995
半衰期:
153天
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