V-Lab
SJ Au Logistica FII乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
109.30%
increased by 3.53%
1周
117.01%
increased by 11.24%
1个月
139.38%
increased by 33.61%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月25日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.63 |
| αARCH | 0.1928 | 1.76* |
| βGARCH | 0.7770 | 13.91*** |
0.970
持续性23天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1928 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7770 | 13.91*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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