V-Lab
Summit酒店物业公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
30.01%
increased by 1.79%
1周
30.23%
increased by 2.01%
1个月
31.06%
increased by 2.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年2月9日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 87个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约87天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0552 | 1.47 |
| αARCH | 0.1751 | 9.52*** |
| βGARCH | 0.8170 | 59.32*** |
0.992
持续性87天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0552 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1751 | 9.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8170 | 59.32*** |
持续性:
0.992
半衰期:
87天
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