V-Lab
Summit酒店物业公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
24.33%
decreased by 0.69%
1周
24.70%
decreased by 0.32%
1个月
26.00%
increased by 0.98%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年2月9日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0619 | 3.59*** |
| αARCH | 0.0714 | 5.14*** |
| βGARCH | 0.9174 | 65.54*** |
0.989
持续性62天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0619 | 3.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0714 | 5.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9174 | 65.54*** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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