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加拿大Smart房地产投资信托基金广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
13.52%
decreased by 0.22%
1周
13.73%
decreased by 0.01%
1个月
14.54%
increased by 0.80%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年2月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 738个交易日（约2.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约738天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0121 | 2.38** |
| αARCH | 0.0813 | 5.84*** |
| βGARCH | 0.9178 | 65.20*** |
0.999
持续性738天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0121 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0813 | 5.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9178 | 65.20*** |
持续性:
0.999
半衰期:
738天
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