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BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.23%
increased by 0.85%
1周
17.06%
increased by 0.68%
1个月
16.51%
increased by 0.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0323 | 1.27 |
| αARCH | 0.0770 | 2.50** |
| βGARCH | 0.8853 | 21.69*** |
0.962
持续性18天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0323 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0770 | 2.50** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8853 | 21.69*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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