V-Lab
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.16%
increased by 3.32%
1周
17.83%
increased by 2.99%
1个月
17.04%
increased by 2.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.58 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 0.58 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0860 | 1.57 |
| αARCH | 0.1558 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.7893 | 10.38*** |
| γ杠杆 | -0.2625 | -1.23 |
| δ幂 | 0.5801 | 2.63*** |
0.915
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0860 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1558 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7893 | 10.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2625 | -1.23 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5801 | 2.63*** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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