V-Lab
Sunlight Real Estate Investment Trust非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.39%
decreased by 0.82%
1周
17.10%
decreased by 0.11%
1个月
19.52%
increased by 2.31%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月21日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.02 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天δ = 1.02 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0525 | 4.38*** |
| αARCH | 0.1263 | 6.88*** |
| βGARCH | 0.8710 | 44.21*** |
| γ杠杆 | 0.1579 | 1.54 |
| δ幂 | 1.0205 | 5.73*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0525 | 4.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1263 | 6.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8710 | 44.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1579 | 1.54 |
δ 幂 变换幂次 | 1.0205 | 5.73*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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