V-Lab
Sunlight Real Estate Investment TrustGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.67%
decreased by 1.31%
1周
16.29%
decreased by 0.69%
1个月
18.15%
increased by 1.17%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月21日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天v = 4.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1950 | 1.29 |
| αARCH | 0.1191 | 5.66*** |
| βGARCH | 0.9666 | 38.28*** |
| ν自由度 | 4.2382 | 2.40** |
0.967
持续性20天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1950 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1191 | 5.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9666 | 38.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2382 | 2.40** |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
Sunlight Real Estate Investment Trust其他分析
房地产的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析