V-Lab
Plural Logistica Fii Classe UnGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年7月27日 星期一的波动率预测
1天
20.82%
decreased by 2.08%
1周
21.58%
decreased by 1.32%
1个月
23.06%
increased by 0.16%
更新于2026年7月26日星期日 UTC 07:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年3月17日 至 2026年7月24日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 3.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3557 | 3.86*** |
| αARCH | 0.0978 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.8870 | 31.70*** |
| ν自由度 | 3.2243 | 3.70*** |
0.887
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3557 | 3.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0978 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8870 | 31.70*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2243 | 3.70*** |
持续性:
0.887
半衰期:
6天
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