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加拿大H＆R房地产投资信托基金GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.18%
increased by 0.75%
1周
19.29%
increased by 0.86%
1个月
19.70%
increased by 1.27%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年12月26日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.03，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天v = 5.03 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1970 | 1.07 |
| αARCH | 0.0967 | 8.18*** |
| βGARCH | 0.9881 | 91.36*** |
| ν自由度 | 5.0301 | 2.82*** |
0.988
持续性58天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1970 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0967 | 8.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9881 | 91.36*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0301 | 2.82*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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