V-Lab
加拿大H＆R房地产投资信托基金广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.76%
decreased by 0.10%
1周
20.85%
decreased by 0.01%
1个月
21.18%
increased by 0.32%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年12月26日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 842个交易日（约3.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约842天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0084 | 2.28** |
| αARCH | 0.0565 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.9427 | 60.51*** |
0.999
持续性842天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0084 | 2.28** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0565 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9427 | 60.51*** |
持续性:
0.999
半衰期:
842天
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