V-Lab
XP Corporate Macae FII广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.06%
decreased by 0.41%
1周
14.98%
increased by 1.51%
1个月
20.95%
increased by 7.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月8日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1064 | 4.28*** |
| αARCH | 0.2122 | 6.65*** |
| βGARCH | 0.7878 | 35.14*** |
1.000
持续性-
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1064 | 4.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2122 | 6.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7878 | 35.14*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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