V-Lab
XP Corporate Macae FIIGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.72%
decreased by 0.93%
1周
13.44%
increased by 0.79%
1个月
18.52%
increased by 5.87%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.61，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天v = 2.61 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.0766 | 1.19 |
| αARCH | 0.1510 | 25.81*** |
| βGARCH | 0.9898 | 122.68*** |
| ν自由度 | 2.6108 | 30.15*** |
0.990
持续性68天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.0766 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1510 | 25.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9898 | 122.68*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6108 | 30.15*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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