V-Lab
XP Corporate Macae FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.49%
decreased by 0.13%
1周
15.93%
increased by 2.31%
1个月
19.34%
increased by 5.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5558 | 6.03*** |
| αARCH | 0.2469 | 6.56*** |
| βGARCH | 0.6020 | 12.21*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0356 | -0.12 |
| γ2 | 0.2734 | 0.60 |
| γ3 | -1.1908 | -3.23*** |
| γ4 | 2.5086 | 5.69*** |
| γ5 | -2.6947 | -4.32*** |
| γ6 | 1.5034 | 1.92* |
| γ7 | -0.7665 | -1.19 |
| γ8 | 1.2801 | 2.59*** |
| γ9 | -2.3117 | -3.42*** |
0.849
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5558 | 6.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2469 | 6.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6020 | 12.21*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0356 | -0.12 |
| γ2 | 0.2734 | 0.60 |
| γ3 | -1.1908 | -3.23*** |
| γ4 | 2.5086 | 5.69*** |
| γ5 | -2.6947 | -4.32*** |
| γ6 | 1.5034 | 1.92* |
| γ7 | -0.7665 | -1.19 |
| γ8 | 1.2801 | 2.59*** |
| γ9 | -2.3117 | -3.42*** |
持续性:
0.849
半衰期:
4天
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