V-Lab
XP Corporate Macae FIIMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.20%
decreased by 0.24%
1周
19.81%
increased by 3.37%
1个月
30.39%
increased by 13.95%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1955个交易日（约7.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加100%
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1955天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加100%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.3677 | 9.27*** |
| βGARCH | 0.7237 | 25.01*** |
| γ杠杆 | -0.1836 | -2.15** |
| λ₁τ截距 | 2.5495 | 4.69*** |
| λ₂预测调整 | 0.0176 | 1.46 |
| λ₃τ持续性 | 0.9787 | 72.63*** |
1.000
持续性1955天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3677 | 9.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7237 | 25.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1836 | -2.15** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.5495 | 4.69*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0176 | 1.46 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9787 | 72.63*** |
持续性:
1.000
半衰期:
1955天
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