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美国惠好公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

36.09%

increased by 0.79%

1周

35.61%

increased by 0.31%

1个月

34.17%

decreased by 1.13%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国惠好公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0159
2.45**
βGARCH0.9036
57.80***
γ杠杆0.0761
6.10***
λ₁τ截距0.0095
1.54
λ₂预测调整0.0288
2.84***
λ₃τ持续性0.9687
86.80***

0.957

持续性

16天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0159
2.45**
β

GARCH

波动率持续性

0.9036
57.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0761
6.10***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0095
1.54
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0288
2.84***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9687
86.80***

持续性:

0.957

半衰期:

16天