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景顺抵押资本MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

41.56%

increased by 11.38%

1周

39.88%

increased by 9.70%

1个月

35.53%

increased by 5.35%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

景顺抵押资本 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2009年6月26日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加149%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大149%
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0853
4.26***
βGARCH0.7764
33.44***
γ杠杆0.1275
4.15***
λ₁τ截距0.0637
1.46
λ₂预测调整0.2610
3.77***
λ₃τ持续性0.7214
9.74***

0.925

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0853
4.26***
β

GARCH

波动率持续性

0.7764
33.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1275
4.15***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0637
1.46
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2610
3.77***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7214
9.74***

持续性:

0.925

半衰期:

9天