V-Lab
景顺抵押资本广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
36.16%
increased by 8.46%
1周
36.33%
increased by 8.63%
1个月
37.00%
increased by 9.30%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年6月26日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 136个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约136天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0514 | 3.95*** |
| αARCH | 0.1440 | 7.57*** |
| βGARCH | 0.8509 | 58.19*** |
0.995
持续性136天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0514 | 3.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1440 | 7.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8509 | 58.19*** |
持续性:
0.995
半衰期:
136天
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