V-Lab
景顺抵押资本曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
36.51%
increased by 9.54%
1周
35.79%
increased by 8.82%
1个月
33.39%
increased by 6.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年6月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7839 | 4.11*** |
| αARCH | 0.1639 | 7.79*** |
| βGARCH | 0.8004 | 41.62*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0342 | -1.46 |
| γ2 | 0.0993 | 2.92*** |
| γ3 | -0.1675 | -5.21*** |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7839 | 4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1639 | 7.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8004 | 41.62*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0342 | -1.46 |
| γ2 | 0.0993 | 2.92*** |
| γ3 | -0.1675 | -5.21*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
房地产的其他曲线-GARCH模型分析