V-Lab
景顺抵押资本指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
40.64%
increased by 8.44%
1周
40.15%
increased by 7.95%
1个月
38.59%
increased by 6.39%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年6月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加72%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大72%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0408 | 4.90*** |
| αARCH | 0.2550 | 7.55*** |
| βGARCH | 0.9717 | 167.36*** |
| γ杠杆 | -0.0673 | -2.02** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0408 | 4.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2550 | 7.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9717 | 167.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0673 | -2.02** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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