V-Lab
加拿大公寓物业房地产投资信托基金指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.70%
increased by 0.83%
1周
17.00%
increased by 1.13%
1个月
18.06%
increased by 2.19%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年5月21日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0209 | 3.88*** |
| αARCH | 0.1606 | 7.42*** |
| βGARCH | 0.9727 | 159.69*** |
| γ杠杆 | -0.0328 | -1.60 |
0.973
持续性25天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0209 | 3.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1606 | 7.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9727 | 159.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0328 | -1.60 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
房地产的其他指数GARCH模型分析