V-Lab
Signature Residency REIT指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.33%
increased by 0.05%
1周
14.20%
decreased by 0.08%
1个月
13.73%
decreased by 0.55%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 419个交易日（约1.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约419天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0090 | -0.01 |
| αARCH | -0.1975 | -0.34 |
| βGARCH | 0.9983 | 9.05*** |
| γ杠杆 | 0.1181 | 0.10 |
0.998
持续性419天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0090 | -0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.1975 | -0.34 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9983 | 9.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1181 | 0.10 |
持续性:
0.998
半衰期:
419天
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