V-Lab
Signature Residency REIT非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.79%
decreased by 1.99%
1周
12.94%
decreased by 1.84%
1个月
12.99%
decreased by 1.79%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4444 | 3.74*** |
| αARCH | 0.1588 | 1.86* |
| βGARCH | 0.1747 | 1.18 |
| γ杠杆 | 0.1419 | 0.45 |
0.334
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4444 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1588 | 1.86* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1747 | 1.18 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1419 | 0.45 |
持续性:
0.334
半衰期:
1天
房地产的其他非对称GARCH模型分析