V-Lab
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
36.88%
decreased by 2.63%
1周
36.32%
decreased by 3.19%
1个月
34.73%
decreased by 4.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2282 | 1.59 |
| αARCH | 0.1083 | 2.34** |
| βGARCH | 0.8335 | 19.35*** |
| γ杠杆 | -0.0079 | -0.01 |
0.942
持续性12天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2282 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1083 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8335 | 19.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0079 | -0.01 |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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