V-Lab
澳大利亚Vicinity Centres非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.38%
increased by 2.48%
1周
21.46%
increased by 2.56%
1个月
21.72%
increased by 2.82%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年12月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0495 | 4.03*** |
| αARCH | 0.0644 | 5.87*** |
| βGARCH | 0.9109 | 69.95*** |
| γ杠杆 | 0.1867 | 1.09 |
0.975
持续性28天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0495 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0644 | 5.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9109 | 69.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1867 | 1.09 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
房地产的其他非对称GARCH模型分析