V-Lab
Hedge Logistica Fundo de Investimento Imobiliario非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.98%
increased by 0.40%
1周
11.70%
increased by 1.12%
1个月
13.49%
increased by 2.91%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0562 | 2.77*** |
| αARCH | 0.1506 | 3.96*** |
| βGARCH | 0.7907 | 16.52*** |
| γ杠杆 | -0.2026 | -0.70 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0562 | 2.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1506 | 3.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7907 | 16.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2026 | -0.70 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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