V-Lab
Hedge Logistica Fundo de Investimento Imobiliario广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.43%
decreased by 0.13%
1周
11.41%
increased by 0.85%
1个月
13.52%
increased by 2.96%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0795 | 2.77*** |
| αARCH | 0.1651 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.7567 | 14.94*** |
0.922
持续性9天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0795 | 2.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1651 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7567 | 14.94*** |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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