V-Lab
FII Grand Plaza Shopping广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
24.80%
decreased by 1.26%
1周
26.98%
increased by 0.92%
1个月
34.30%
increased by 8.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年3月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 382个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约382天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2298 | 3.55*** |
| αARCH | 0.2226 | 4.55*** |
| βGARCH | 0.7756 | 27.11*** |
0.998
持续性382天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2298 | 3.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2226 | 4.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7756 | 27.11*** |
持续性:
0.998
半衰期:
382天
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