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FII Grand Plaza Shopping零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.71%
decreased by 0.82%
1周
21.23%
increased by 1.70%
1个月
24.01%
increased by 4.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年3月19日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.1811 | 4.70*** |
| αARCH | 0.3534 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.4334 | 4.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.2669 | 3.37*** |
| γ2 | -1.2697 | -2.15** |
| γ3 | 0.1124 | 0.28 |
| γ4 | -0.8786 | -2.37** |
| γ5 | 1.7996 | 5.48*** |
| γ6 | -1.6499 | -3.80*** |
| γ7 | 0.7932 | 1.20 |
| γ8 | -0.1742 | -0.26 |
| γ9 | 0.1169 | 0.25 |
| γ10 | -0.1985 | -0.78 |
0.787
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.1811 | 4.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3534 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4334 | 4.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.2669 | 3.37*** |
| γ2 | -1.2697 | -2.15** |
| γ3 | 0.1124 | 0.28 |
| γ4 | -0.8786 | -2.37** |
| γ5 | 1.7996 | 5.48*** |
| γ6 | -1.6499 | -3.80*** |
| γ7 | 0.7932 | 1.20 |
| γ8 | -0.1742 | -0.26 |
| γ9 | 0.1169 | 0.25 |
| γ10 | -0.1985 | -0.78 |
持续性:
0.787
半衰期:
3天
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