V-Lab
FII Grand Plaza Shopping非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
28.24%
decreased by 0.67%
1周
28.61%
decreased by 0.30%
1个月
30.03%
increased by 1.12%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年2月28日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 769个交易日（约3.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约769天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0446 | 3.56*** |
| αARCH | 0.1651 | 6.75*** |
| βGARCH | 0.8610 | 55.56*** |
| γ杠杆 | -0.0539 | -1.31 |
0.999
持续性769天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0446 | 3.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1651 | 6.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8610 | 55.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0539 | -1.31 |
持续性:
0.999
半衰期:
769天
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