V-Lab
FII Grand Plaza Shopping乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
28.10%
decreased by 0.31%
1周
28.45%
increased by 0.04%
1个月
29.79%
increased by 1.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年2月28日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 420个交易日（约1.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约420天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0444 | 1.39 |
| αARCH | 0.1343 | 6.61*** |
| βGARCH | 0.8640 | 56.95*** |
0.998
持续性420天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0444 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1343 | 6.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8640 | 56.95*** |
持续性:
0.998
半衰期:
420天
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