V-Lab
FII Grand Plaza ShoppingGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.76%
decreased by 0.76%
1周
25.90%
increased by 1.38%
1个月
32.97%
increased by 8.45%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年3月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 181个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约181天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2209 | 3.10*** |
| αARCH | 0.1530 | 2.30** |
| βGARCH | 0.7849 | 27.54*** |
| γ杠杆 | 0.1165 | 0.81 |
0.996
持续性181天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2209 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1530 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7849 | 27.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1165 | 0.81 |
持续性:
0.996
半衰期:
181天
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