V-Lab
Premier Fund REITGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.52%
decreased by 0.32%
1周
16.59%
increased by 2.75%
1个月
24.63%
increased by 10.79%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月11日 至 2026年9月30日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1984 | 2.95*** |
| αARCH | 0.0705 | 1.37 |
| βGARCH | 0.5430 | 5.92*** |
| γ杠杆 | 0.7399 | 2.03** |
0.983
持续性41天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1984 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0705 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5430 | 5.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7399 | 2.03** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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