V-Lab
Premier Fund REIT指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.53%
increased by 0.87%
1周
19.08%
increased by 1.42%
1个月
21.29%
increased by 3.63%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月11日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0338 | 1.48 |
| αARCH | 0.0967 | 1.64 |
| βGARCH | 0.9851 | 71.35*** |
| γ杠杆 | 0.0283 | 0.50 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0338 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0967 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9851 | 71.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0283 | 0.50 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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