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Puldin Properties Invest ADSIC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
10.89%
increased by 4.86%
1周
10.52%
increased by 4.49%
1个月
9.51%
increased by 3.48%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 17:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年2月13日 至 2026年9月23日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0701 | -0.66 |
| αARCH | 0.1750 | 3.32*** |
| βGARCH | 0.9558 | 22.78*** |
| γ杠杆 | -0.0188 | -0.20 |
0.956
持续性15天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0701 | -0.66 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1750 | 3.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9558 | 22.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0188 | -0.20 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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