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Puldin Properties Invest ADSIC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
17.97%
increased by 9.54%
1周
16.96%
increased by 8.53%
1个月
13.89%
increased by 5.46%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 17:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年2月13日 至 2026年9月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.3794 | 1.34 |
| αARCH | 0.1031 | 3.12*** |
| βGARCH | 0.8337 | 11.33*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 7.9485 | 7.01*** |
| γ2 | -8.0914 | -2.64*** |
| γ3 | -0.6016 | -0.13 |
| γ4 | 0.6953 | 0.15 |
| γ5 | -1.6857 | -0.44 |
| γ6 | 5.0511 | 1.79* |
| γ7 | -5.4065 | -2.31** |
| γ8 | 2.4454 | 1.24 |
0.937
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.3794 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1031 | 3.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8337 | 11.33*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 7.9485 | 7.01*** |
| γ2 | -8.0914 | -2.64*** |
| γ3 | -0.6016 | -0.13 |
| γ4 | 0.6953 | 0.15 |
| γ5 | -1.6857 | -0.44 |
| γ6 | 5.0511 | 1.79* |
| γ7 | -5.4065 | -2.31** |
| γ8 | 2.4454 | 1.24 |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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