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HGI Creditos Imobiliarios FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
47.07%
decreased by 3.93%
1周
50.97%
decreased by 0.03%
1个月
59.33%
increased by 8.33%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月13日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0897 | 1.53 |
| αARCH | 0.2159 | 3.40*** |
| βGARCH | 0.7021 | 6.74*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.8010 | -0.24 |
| γ2 | -4.1169 | -0.40 |
| γ3 | 13.8825 | 2.10** |
| γ4 | -24.1353 | -3.24*** |
| γ5 | 36.4883 | 5.96*** |
| γ6 | -32.1760 | -7.13*** |
| γ7 | 11.2180 | 1.90* |
| γ8 | 4.3350 | 0.69 |
| γ9 | -5.0828 | -1.16 |
0.918
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0897 | 1.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2159 | 3.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7021 | 6.74*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.8010 | -0.24 |
| γ2 | -4.1169 | -0.40 |
| γ3 | 13.8825 | 2.10** |
| γ4 | -24.1353 | -3.24*** |
| γ5 | 36.4883 | 5.96*** |
| γ6 | -32.1760 | -7.13*** |
| γ7 | 11.2180 | 1.90* |
| γ8 | 4.3350 | 0.69 |
| γ9 | -5.0828 | -1.16 |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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